交易所

异常交

易情形

中金所

上期所&能源中心

大商所

郑商所

广期所

自成交

某一合约5次（含）以上，包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为

某一合约5次（含）以上，包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为

某一合约5次（含），包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为

某一合约5次（含）以上，包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为

某一合约5次（含），包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为

频繁报撤单

股指期货某一合约撤单次数400次（含）以上；

股指期权/国债期货某一合约撤单次数500次（含）以上

某一合约撤单次数500次（含）以上

某一合约撤单次数500次（含）以上

某一合约撤单次数500次（含）以上；

当某个交易日某一合约停板后，客户当日在涨停板价位买单撤单量或者在跌停板价位卖单撤单量超过100笔

某一合约撤单次数500次（含）以上

大额报撤单

某一合约撤单次数超过100次（含）且单笔撤单数量达到或超过限价指令每次最大下单数量80%（含）

某一合约撤单次数超过50次（含）且每次数量为300手（含）以上

某一合约撤单次数达到50次（含）且单笔撤单的数量超过合约最大下单手数的80%（不含）

某一合约撤单数量50次（含）且每次数量为800手（含）以上

某一合约撤单次数达到50次（含）且单笔撤单的数量超过合约最大下单手数的80%（不含）

实际控制关系账户

合并持仓超限行为

查看交易所风险控制管理办法持仓限额规定

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日内过度

交易

股指期货：某一合约日内开仓交易的最大数量为500手（套保开仓不受此限）；

股指期权：某一品种日内开仓交易的最大数量为200手，某一月份合约日内开仓交易的最大数量为100手，某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手（套保、做市交易不受此限）。

单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的

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程序化交易扰乱交易秩序行为

通过计算机程序下单可能影响交易所系统安全或

者正常交易秩序的行为

采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为

通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序

采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为

采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为

其他情形

中国证监会规定或者交易所认定的其他情形

（套期保值交易期现不匹配行为）

中国证监会规定或者交易所认定的其他情形

交易所认定的其他情形

中国证监会规定或者交易所认定的其他情形

中国证监会规定或者交易所认定的其他情形